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Auteur | Sujet : Finance de marché [ Trading • Quant • Structuration • Risk • IT ] |
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gattacca | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 10-03-2020 à 19:31:44 |
To Zion | C'est celui de wilmott... Ça existe depuis un moment |
impimpimp | Hello, |
To Zion |
Infinity4D Au-delà de l'infini... |
Message édité par Infinity4D le 11-03-2020 à 13:35:56 |
draculax |
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impimpimp | C'est également l'idée que je m'étais faite de l'assistant trader. Message cité 1 fois Message édité par impimpimp le 12-03-2020 à 00:48:45 |
Voxinat High Frequency Trolling |
--------------- Sah Quel Plaisir |
To Zion | Pas faux |
spherepacker | Les gens en front vous avez du télétravail avec ce qu'il se passe actuellement ou bien ? |
Publicité | Posté le 12-03-2020 à 22:57:11 |
hynex |
gattacca |
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To Zion | L'avenir est incertain par définition |
hynex |
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ironpanda | De chaos total ?
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dd83 |
--------------- Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift... |
gattacca | On va avoir plus de temps pour lire des livres et donc voici ma question : Quelle livre vous recommandez sur l'algo-trading? Quelque chose un peu narrative à la Michael Lewis.
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free-riders CEO - Topik Épargne | Tu crois qu'il y a beaucoup d'auteurs dans ce domaine, et qui plus est, respectent ta condition narrative ? Ah oui, les livres destinés aux néophytes via du marketing percutant et qui te font découvrir les options binaires. BTW, toujours utile de s'instruire en effet. Pour ma part, je conseille de lire les livres phares même ceux qui échappent à notre domaine : cf. le "Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions" pour les financiers du marché, etc. Message édité par free-riders le 14-03-2020 à 22:29:47 --------------- Team POGNON : Synthèse année Q2 2024 |
impimpimp | J'ai un entretien chez Oddo dans 2 semaines à Paris. |
Zeplusoif |
--------------- If fate doesn't make you laugh, then you don't get the joke |
bourneagainshell | Ca va pas fort en ce moment...
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captain redface |
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sicqo unleash the dragon... |
Gnarlock0706 |
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scarfess |
bourneagainshell | Toutes celles avec une strategie de sell back sur dividendes deja. |
PhloWee |
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Pal_Sa | Hello, Quelqu'un a t il déjà vu passer un modèle de pricing pour un bond avec plusieurs options d'extensions de maturité (à la main de l'issuer) ? Merci ! Message cité 1 fois Message édité par Pal_Sa le 02-04-2020 à 13:40:46 |
bourneagainshell |
Message cité 1 fois Message édité par bourneagainshell le 02-04-2020 à 13:53:28 |
Pal_Sa |
Message cité 1 fois Message édité par Pal_Sa le 02-04-2020 à 14:37:38 |
bourneagainshell |
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gattacca | Pour ceux qui sont FCA regulated, pour le personal account dealing si votre femme veut créer un compte, acheter ou vendre des actions, il faut aussi le déclarer à votre compliance? |
Pal_Sa |
Merci beaucoup c'est sympa ! Ça me permet de me familiariser un peu plus avec l'utilisation des courbes depo/swap . Etant donné que l'on a 3 scénarios dans ton modèle, il faudrait attribuer des probabilités de réalisation sur chaque scénario et faire une sorte de moyenne pondérée ? Effectivement c'est un produit assez peu commun, qui n'est pas un callable bond mais un "extendible bond" (pratique en ces temps de crise ). Dans mon cas, l'issuer a une maturité contractuelle (n), et jusqu'à la veille de n il peut exercer une option qui permet d'étendre la maturité à n+1. Ensuite, jusqu'à la veille de n+1, l'issuer a une autre option pour étendre la maturité à n+2. Même si cela ne correspond pas à un callable, j'ai l'impression que le pricing est relativement similaire au sens où il y a une composante optionnelle à évaluer. La problématique étant que l'issuer a la possibilité de l'étendre plusieurs fois, et non une seule (le modèle binomial est peut-être utile). Message cité 3 fois Message édité par Pal_Sa le 02-04-2020 à 19:00:13 |
scarfess |
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Pal_Sa |
Le taux d'intérêt augmente à chaque fois qu'ils exercent l'option effectivement. Pas compris la première question ? Message cité 1 fois Message édité par Pal_Sa le 02-04-2020 à 19:15:38 |
bourneagainshell |
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scarfess |
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