childerik a raison et je me permets un petit complément à la réponse.
Le pare-feu surveille le comportement d'un programme tandis que la protection en temps réel (bouclier de l'antivirus) surveille la nature du programme.
Un pare-feu, par définition, empêche le feu de se propager. En informatique, il empêche un programme d'aller un peu partout sans autorisation.
La protection en temps réel regarde la nature du programme et la compare avec sa base de données. En cas de résultat positif, le programme sera soit bloqué soit éradiqué.
En résumé, les deux sont complémentaires.