Salut
Je sais pas si ca s' "installe" vraiment. Moi je l'utilise mais sous Linux... sous Windows ca doit etre pareil.
Tu dois juste télécharger la lib et les fichiers nécessaires et une fois que tu compiles ton prog, tu dois faire le linkage avec cette lib.
regarde sur http://www.developpez.net/forums/index.php .
Fais une recherche avancée sur le forum OPENGL avec les mots clés comme windows, lib, compilation ...
Je me souviens avoir vu pas mal de posts.
Good luck