En fait on ne va pas t'expliquer comment faire (on est méchants) mais on va te donner des pistes.
Ce genre de menu hierarchique est assez répandu, donc de ton côté, tu vas pouvoir trouver pas mal de ressources sur internet.
Tu peux jeter un oeil chez media-box : http://flash.media-box.net/
Pour réaliser ton menu, tu as une multitude de solutions différentes avec flash : tout gérer en action script, mettre le bouton et ses "sous-boutons" dans un meme clip, dans des clip différents...
voilà, essaye de t'imaginer le cheminement que tu dois faire avec flash pour arriver à ce résultat. C'est comme ça que tu vas apprendre
Un papier et un crayon, c'est un très bon duo pour ne pas se prendre directement la tête sur le logiciel!