j'ai un exo en évaluation des options que je n'arrive pas à résoudre. pouvez vous m'aider? quelle est la volatilité implicite d'une option d'achat cotant 1,875 en utilisant la formule de Black et Scholes avec S= 21 K=20 r=0,1 T= 0,25 Merci d'avance.
