Reprise du message précédent :
25% , non ?  

+16,96% (CW8)

one shot ou DCA ?

Bah c'est la perf annuelle.

Après, si vous calculez les TRI selon les dates de versements, j'imagine quand même que vous êtes au courant que cela n'a aucun sens mathématique de comparer le TRI d'une personne au TRI d'une autre personne. Le TRI, par construction, permet uniquement de se comparer au coût du capital.

 
Tu peux expliquer stp ?

Mon dieu  

Avec un etf nasdaq, on fait environ 44% cette année, c'est bien ça?

Ça commence quand le concours de grosses mythes ?

50% les ETFs Nasdaq.

Tu as lu les 3 dernières pages sur bourse?   ici faut attendre début janvier

Il faut attendre février, le temps d'avoir toutes les pb des fonds euros.  
 
 

 
idem sur fortu, mais toujours pas dans la caisse
 
livret a : 646.32
ldd : 338.76
livret + : 44.28 - les taxes
livret zesto : 1242.63 - les taxes
livret distingo : 1225.89 - les taxes
 
me tâte à ouvrir un CAT green sur distingo bank : 3.2% sur 10 mois et un CAT normal 3.5% sur 12 mois
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_ [...] e%C3%A7ues

Il y a un exemple de comparaison entre 2 TRI, qui montre très bien qu'un TRI plus élevé n'est pas forcément préférable à un TRI plus faible. Ce qui est logique car les dates des flux sont généralement différentes entre les situations.

Les vrais savent.

T'es sûr?
Le site d'amundi indique 19% YTD au 27/12.

En effet, bizarre. J'imagine que ça vient des méthodes de calculs selon que le YTD commencent au 31/12/N-1 ou 01/01/N. Et il y a eu aussi la cotation du 28 et 29 décembre qui est manquante si tu te bases sur la valeur au 27/12.

 
Josiane utilise pas plutôt le cac40 que le world/cw8 ?

 
Panx fait moins que ça j'ai l'impression

 
C'est Germaine pour le CAC  

Si t'as déjà un matelas de sécurité, pourquoi raisonner en %? Bien sûr, tu fais comme bon te semble, mais si tu as besoin de xxK€ en sécurité, pourquoi appliquer un %?

 
Aujourd’hui, le patrimoine financier est de 130K€ avec en gros 25K€ en livrets réglementés, 80K€ en actions (ETF World), 15K€ en fonds euros et 10K€ en SCPI.
Il reste un peu moins de 3 ans de remboursement de RP.  
 
Alors oui on pourrait se fixer une somme de 50K€ de poche sécurisée en mêlant fond euros et livrets réglementés. Il nous manquerait 10K€.
L’idée des % est plus pour respecter une allocation cible, ne pas tout avoir en actions car à part le COVID où on su gérer la baisse des actions, notre expérience est plutôt limitée.
 
Ma question était aussi de savoir si je ne devais pas me débarrasser des UC World en AV en les basculant en fonds euros et investir qu’en actions en PEA en 2024.

Tu traines avec ChienF à la cantoche?

Quel est l'indicateur préférable pour comparer les performances du coup?

La taille de la mythe.

Comment tu te situes frer?  

Quand peut-on espérer le rapport?

Taille moyenne,  mais sais bien s'en servir.
 
Rapport première semaine de janvier.

Rapport protégé, au moins ?  

Il y a le Time-Weighted Return qui est un indicateur ne prenant pas en compte le timing de tes versements/retraits.
 
 
PS: le logiciel Portfolio Performance calcule tout seul les TRI et TWR bien sûr

 
Je commence à regarder ces histoires de TRI (j'aime croire qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter de cramer son POGNON).
 
J'ai commencé à mettre du World sur mon PEA cette année : EWLD au printemps puis CW8 à l'automne (pour cause de hausse de capacité d'épargne).
 
Résultat :  
 
TRI :
CW8 : 30.85%
EWLD : 17.41%
 
Variation VLU/PRU :
CW8 : 6.06%
EWLD : 9.81%

En finance, TWR (Time-Weighted Return) et TRI (Taux de Rendement Interne) sont deux mesures de performance qui diffèrent dans leur calcul et leur application.
 
  Time-Weighted Return (TWR) :
        - Le TWR prend en compte le temps pendant lequel l'investissement a été détenu.
        - Il élimine l'effet des flux de trésorerie (entrées ou sorties d'argent) pendant la période de mesure.
        - Le calcul du TWR implique la division de la valeur totale de l'investissement à la fin de la période par
          la valeur totale de l'investissement au début de la période, puis soustrait 1 du résultat. Il prend ensuite
          la racine n-ième du résultat, où "n" est le nombre de périodes.
        - Le TWR est souvent utilisé pour évaluer la performance des gestionnaires de portefeuille.
 
  Taux de Rendement Interne (TRI) :
        - Le TRI est utilisé pour évaluer la rentabilité d'un investissement particulier, en prenant en compte les flux de trésorerie entrants et sortants.
        - Il est couramment utilisé pour évaluer des investissements tels que des projets d'entreprise ou des fonds communs de placement, où les
          investissements initiaux et les rendements périodiques sont pris en compte.
        - Le calcul du TRI implique la recherche d'un taux d'escompte qui rend la valeur actuelle nette (VAN) des flux de trésorerie égale à zéro.
        - Le TRI est plus approprié pour évaluer des investissements individuels plutôt que la performance d'un portefeuille sur une période donnée.
 
En résumé, si vous évaluez la performance d'un portefeuille sur une période de temps, le TWR est généralement plus approprié.
Si vous évaluez la rentabilité d'un investissement particulier avec des flux de trésorerie, le TRI est plus adapté.
 
 

Il a globalement raison, surtout quand on est full world et qu'on surperforme avec le tri, juste car on fait du DCA qui est significatif par rapport à la somme déjà investie.
D'ailleurs je ne suis pas étonné que tu défenses le tri étant donné que, sauf erreur de ma part, les fonds de privâte Equity le calculent uniquement sur les sommes appelées et pas sur l'engagement total... Ca fait un peu comme le calculer sur le pea juste sur la somme en bourse avec 70% de liquidités. C'est une astuce, qui pue l'arnaque quand même  

J'espère que certains fonds calculent la perf sur le montant engagé total. Ça serait plus honnête.

 
Oui kimmeria a raison.
 
Au-dela du TWR il est aussi possible d utiliser le TRI pour du concours de zigounettes entre differents portefeuilles mais cela demande de se benchmarker par rapport a une reference commune disons MSCI World.
 
Tu calcules le TRI de ton ptf A avec ses entrees/sorties
Tu calcules le TRI d un investissement World avec les memes entrees sorties. Ca demande de garder le prix d un etf world a chaque entree/sortie.
Tu as la surperf (sousperf ) de A par rapport a World (qui est au final la donnee la plus interessante)
 
Mais si B fait la meme chose avec son ptf B et le meme Benchmark auquel on applique les entrees sorties de B, la comparaison de la surperf/sousperf a nettement plus de sens que la comparaison des TRI
 
A noter que ce serait la meme methode pour montrer l (in)efficacite du louchage/ecremage actif, en incluant dans le ptf A (avec leur  perf disons monetaire) les montants qui sont desinvestis volontairement des actions.

Pourquoi sur HFR tout le monde parle de TRI si le TWR est mieux ?
La formule du TWR n'est pas dispo de base dans les tableurs grand public ?

Le TRI me semble plus simple à formaliser.

Vidéo de finance académie à ce sujet :
https://youtu.be/6rvRhdMPVd8?si=TzwES06EP4D1zG_s
Elle parle de la limite du calcul en valeur de part pour un particulier notamment.

 
Le TRI represente mieux ce que tu as reellement gagne, car inclut l effet de tes apports retraits.
Mais c est une donnee perso qui ne se compare pas vraiment au voisin...
 
Le TWR est plutot utilise par les gerants de fonds parce se comparer aux autres gerants est beaucoup plus important que pour HFR...
 
Le TRI est donc le plus pertinent pour les membres hfr, s ils ne l utilisaient pas n importe comment

87% de TWR sur mon PEA bourso depuis mon premier versement en avril 2018. Full word En lazy dca.

Car le twr est nettement plus compliqué à calculer.

Au final avec juste du world, le tri a 0 intérêt. Sa perf est celle du world.

Le twr a l'inconvénient fort de pouvoir être en progression mais d'avoir perdu du fric sur le global, comme sur le fonds de cathy Woods avec une grosse partie qui était entré après la forte hausse /proche de l'ATH.

En fait, il faudrait les 2.

Sur ib, on a tout cela et plus encore, mais on n'a pas d'IFU  

Merci pour vos retours sur les produits structurés (mon CGP m'en a conseillé, je vais lui faire confiance pour une petite part, on verra bien)
bon réveillon

 
Tu devrais plutôt nous exposer exactement leur fonctionnement car il existe de tout. Ça va du capital 100% garanti au truc super risqué basé sur un seul titre.  
 
De façon globale, les structurés qu’on te propose en banque de détail sont dopés aux frais et peu intéressants mais si l’aspect barrière de protection en capital te rassure ça permet de modérer ton risque.  
 
Tout n’est pas à jeter. Y’a 1 mois j’ai vu passer un structuré 100% garanti 5%/an. Le truc était sur 10 ans (mais l’émetteur peut le rappeler à sa guise, on l’appelle callable). Franchement, se sécuriser 5%/an sur 10 ans en ayant comme seul risque la faillite de l’émetteur, si j’avais pu j’y serais allé.

à mon sens le diable est dans le détail en gras, et ça rends le truc très mauvais en fait.

 
Au pire c’est rappelé, ça t’as fait un dépôt à terme avec un meilleur taux sur une durée plus longue