Faire un déplacement d'abord sur le disque dur interne du PC, puis du disque interne vers le disque externe.
Ou bien, au lieu d'un déplacement, essayez de faire un copier coller, puis, si ça a bien marché, faire une suppression du dossier sur la clé.
Par ailleurs, il vaut mieux ne rien mettre sur le bureau sauf des icones pour des racourcis vers des applications.