Perso, j'y vois surtout le confort d'utilisation. Si on visite un site sur lequel il y a beaucoup de connexion et que ce site figure dans le proxy de son provider, on ne patira pas des retards que l'on pourrait constater si les pages venaient directement depuis le site et non le proxy.
Par contre, comme le relève Gizmo, un proxy permet aussi d'interdire l'accès à certains sites, mais la c'est plutôt pour un usage en entreprise par exemple. Je ne vois pas vraiment pourquoi un fournisseur d'accès restreindrait l'accès à des sites...