Désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt...
C'est étrange que cela ne fonctionne pas car les versions de IE > 5 crééent normalement une association entre les fichiers XML et IE. Tu peux créer manuellement celle ci si tu le souhaites cependant son existence ou non n'empechera pas la transformation par un XSL d'un XML en ce que tu souhaites (HTML...).
Le plus complexe restant a écire le XSL qui va assurer la transformation. Une fois cet XSL écrit, tu pourra effectuer la transformation dans un script ou en ligne de commande comme l'indique l'article suivant (http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnxslgen/html/msxsl.asp?frame=true).
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