Avec netstat tu peux voir quels ports utlise la connexion de messenger donc te reste plus qu'a ouvrir les ports sur ton firewall
Chez ma soeur pour Messenger ça donne :
TCP mfd:1488 baym-cs81.msgr.hotmail.com:1863 ESTABLISHED
Donc tu dois laisser le port 1863 ouvert, il me semble.