Il faut bien comprendre que le MIDI ne "transporte" pas les sons, c'est juste des infos qui disent de déclencher telle note à tel instant, pendant telle durée, à une certaine vélocité, etc...
Donc quand tu entends le son dans les hp du pc, ce sont les sons de ta carte son (table d'onde interne ou synthé logiciel microsoft), ça se regle en choisissant le port MIDI sur chaque piste dans logic comme tu l'as fait.
Maintenant si tu veux enregistrer en audio il faut brancher ton synthé dans l'entrée ligne de ta carte son, lancer l'enregistrement sous logic en sélectionnant la bonne entrée et laisser jouer la piste MIDI.
Pour regler les instruments MIDI, c'est dans la fenetre de configuration de chaque piste, coche la case où ya marqué "prg" et regle le numéro à coté pour choisir l'instrument.