tu peux déjà appeler tes scripts sous windows (ou unix ou whatever) avec php.exe tonScript.php . il y a un paramètre qui te permet de gicler les headers HTTP, tu obtiens donc le résultat de ton script sur stdin, que tu peux rediriger dans un fichier, etc.
donc compiler en .exe, je vois pas bien l'intérêt. ça voudrait dire garder tout le coeur de php + les extensions utilisées = un .exe de plusieurs mo pour un "hello, world".