le plus simple est de n'autoriser que les chiffres dans le champ, et de bloquer la saisie au nombre de caracteres voulu (10 donc), ca t'evitera de devoir te faire suer avec des contrôles de validité et une masse de cas différents
ensuite en admettant que ta textbox s'appelle txtPhone :
phoneNumber = "(" & left$(txtPhone.Text,3) & " ) " & mid$(txtPhone.Text,4,3) & "-" & right$(txtPhone.Text,4)