Bonjour,
 
J'ai un gros problème avec l'optimisation d'un portefeuille sous VBA.
Une des contraintes de mon solveur est le fait que la somme des investissements soit égale à 1 ! , cette contrainte n'est respectée que dans le cas ou la Vente à Découvert est autorisée et pas dans le cas inverse.
 
Je vous joint le code ci dessous:
 
 
Sub proc()
 
'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
'                    Mise en place du Solveur
'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
'solverReset
Dim i As Integer
Dim wsReport As Worksheet
Dim titres As Integer
Set wsReport = ThisWorkbook.Worksheets(1)
titres = (-wsReport.Cells(15, 2).Row + wsReport.Cells(15, 2).End(xlDown).Row + 1)
 
'Réinitialisation du solveur
solverreset
 
'On suppose que la VAD est autorisée par défaut
solveroptions assumenonneg:=False
 
'Paramétrage de la fonction objectif du solveur en modifiant les parts du PF
SolverOk SetCell:=Range("eu" ), MaxMinVal:=1, ByChange:=Range("parts" )
 
'Contrainte égalisant l'invetissement total à 100% C'est cette contrainte qui pose problème
solveradd cellref:=wsReport.Cells(10, 3), relation:=2, formulatext:="1.0000"
 
 
'Fixation des contraites des parts par rapport aux bornes Min et Max & intégration de la contrainte sur la VAD
For i = 1 To titres
 
If wsReport.Cells(3, 3).Value = "True" Then
    If wsReport.Cells(14 + i, 4).Value <> "inf" Then
        solveradd cellref:=wsReport.Cells(14 + i, 3), relation:=3, formulatext:=wsReport.Cells(14 + i, 4)
    End If
     
Else
    If wsReport.Cells(14 + i, 4).Value <> "inf" Then
        solveradd cellref:=wsReport.Cells(14 + i, 3), relation:=3, formulatext:=wsReport.Cells(14 + i, 4)
        solveradd cellref:=wsReport.Cells(14 + i, 3), relation:=3, formulatext:="0"
    Else
    solveradd cellref:=wsReport.Cells(14 + i, 3), relation:=3, formulatext:="0"
    End If
     
    If wsReport.Cells(14 + i, 5).Value <> "inf" Then
        solveradd cellref:=wsReport.Cells(14 + i, 3), relation:=1, formulatext:=wsReport.Cells(14 + i, 5)
    End If
End If
Next i
 
 
'Fixation des contraintes des parts géographiques en fonction des contraintes Min et Max
For i = 1 To 4
If wsReport.Cells(11, 5 + i).Value <> "inf" Then
solveradd cellref:=wsReport.Cells(10, 5 + i), relation:=3, formulatext:=wsReport.Cells(11, 5 + i)
End If
If wsReport.Cells(12, 5 + i).Value <> "inf" Then
solveradd cellref:=wsReport.Cells(10, 5 + i), relation:=1, formulatext:=wsReport.Cells(12, 5 + i)
End If
Next i
solveradd cellref:=wsReport.Cells(10, 3), relation:=2, formulatext:=wsReport.Cells(10, 4)
SolverSolve
 
End Sub