Ben oui, normal, et si le serveur gère pas le php t'auras du mal a en exécuter ce qui est classique.
Quand a faire un include d'un fichier qu'est sur un autre serveur, tout ce que t'arrivera a inclure, c'est le résultat du script qu'est sur l'autre serveur et pas le script en lui même (du moins si c'est un fichier .php )