Mode connecté.
Sauf qu'à la base, c'est l'inverse : mode connecté, tu ouvres une fois pour toute la connexion, que tu ne fermes qu'en quittant.
A noter aussi que en .NET, de toute façon, le pooling est parfaitement gèré, donc c'est pas forcément idiot de jouer en déconnecté, puisque de toute façon en fond ce sera du connecté.
Cependant, l'intérêt du mode connecté, c'est que tu peux bien plus facilement automatiser les mises à jours à partir du datagrid, les éventuelles transactions, etc.