Dans le répertoire de Dev Cpp, tu as un dossier nommé 'mingw32', dedans normalement tu as un dossier 'include', s'il n'y est pas créer le, et met dedans dans un dossier 'UrlMon' le fichier 'UrlMon.h'. Tu as ensuite un dossier lib dans mingw32 , s'il n y est pas créer le, et tu met dedans UrlMon.lib
Respecte bien les minuscule et majuscule. Sinon la méthode est la même pour toutes les librairies.