Alors, pour info (pour tous ceux qui ont tenté de m'aider):
-Tout marche désormais tres bien. En fait, le TRACE lui meme marchait bien, mais a force de tests, etc (y compris avec les outputDebugString), j'ai remarqué que le probleme venait de...moi: Dans mon TRACE de test, j'oubliais de revenir a la ligne ("\n" ) et donc, le tout ne saffichait quau premier TRACE avec retour a la ligne, dou cette impression d'asynchronisme. (et en plus, jétais convaincu que ca venait de probleme de threads, car le seul moyen de faire marcher mon #include <afxwin.h> était de mettre /MTd a la place de /MLd comme directive de compilation, car sinon, y a des problemes avec endthreadx, beginthreadx, etc...
-TRACE n'utilise pas du tout le MessagePump ou les CWinThread des MFC, donc, ca ne pose aucun probleme de l'appeler depuis un prog Win32.
-Je prefere largement utiliser TRACE plutot que OutputDebugString, car TRACE permet de spécifier a la volée des arguments optionnels (du genre entiers) sans avoir a passer par une Strin intermédiaires. Un TRACE, c'est un peu comme un Printf, alors qu'un OutputDebugString, c'est un peu comme un MessageBox...
Voila,
Merci a vous.