Exact c'est ce que j'avais fini par trouver, suffisait de rajouter un \ devant le caractère d'échappement pour le prendre en compte. J'obtenais finalement un truc du genre
system("D:\\Jeux\\Hitman2\\hitman2.exe" );
Par contre pour le #define, il faut attribuer à str la même valeur que pour system c'est à dire un truc du genre
"D:\\Jeux\\Hitman2\\hitman2.exe"