Bon, visiblement moi je dirais que si cette question est posée, c'est que ya de la débutance dans l'air...
d'abord, si tu fais "generer la soluction" , ca compile le truc... si ca s'ouvre et se referme vite, c'est que ca a compilé vite.
tu trouveras ton .Exe dans le "rep de ta solution/debug", ou "rep/release" (repertoire par défaut qd tu crée un projet vc)
Si tu veux lancer direct depuis VC ton programme, c'est sur F5 qu'il faut appuyer.
Si c'est ce que t'as fait, il est possible que la fenetre dont tu parles est la fenetre noire de l'application console que tu as programmé ( en general, on a tous débuté par un ptit int main() tout con non ? ^^ )
Donc en fait, finalement, tout est normal... mais au moins, c'est expliqué.
ps : j'ai parlé pour rien, la ?? ^^