As tu installé ulogd depuis les rpm de mandrake ? (désolé je ne connais pas cette distrib)
Sinon, pour savoir si le module ipt_ULOG est chargé, utilise lsmod. Si il n'apparait pas, tu peux le charger via la commande modprobe ipt_ULOG.
Pour ce qui est des regles utilisant ulog, tu peux avoir quelque chose du genre : iptables -A INPUT -j ULOG (c'est un exemple, a toi de lire les docs )