Bonjour à tous!
 
Je dois réaliser un pricer d'option de change (call et put) sous VBA selon la formule de Garman et Kohlhagen et j'ai quelques problème concernant la compréhension de l'énoncé...
 
En nous basant sur cette formule, nous avons besoin des renseignements suivant:
 
Variables
La date d'évaluation t
Le niveau du sous jacent, son cours S
 
 
Paramètres
Le prix d'exercice K
Le taux d'intérêt continument composé r de la devise vendue
Le taux d'intérêt continûment composé rf de la devise achetée
La date d'échéance T
La volatilité du sous-jacent σ
 
Ces paramètres sont fournis par un fichier Excel décrit ci dessous:
 
-Tableau taux spot de EUR/USD, GDP/USD,EUR/GDP affiché en cotation bid/ask
-Tableau des taux a terme sur deux ans de l'EUR, GDP, USD affiché en cotation bid/ask
-Volatilité implicite de EUR, USD, GDP affiché en cotation.
 

Ma question est:
 
Quel taux/cours/volatilité dois je prendre pour pricer mes différentes options (Call, put) en utilisant la formule Garman et Kohlhagen?
(dois je prendre le bid ou le ask?)
 
Est ce que qqln pourrait me donner un exemple par exemple pour calculer la valeur d'un call EUR/USD par exemple?
 
 
Merci beaucoup =)

UP!