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  finance: conditions de non arbitrages d'une option ?

 


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Auteur Sujet :

finance: conditions de non arbitrages d'une option ?

n°3202185
kelyos
Yes, we cash !
Posté le 22-03-2011 à 22:15:18  profilanswer
 

Est ce quelqu'un les connaitraient ? Je n'arrive à les trouver concrètement sur le net
 
Merci

mood
Publicité
Posté le 22-03-2011 à 22:15:18  profilanswer
 

n°3203082
krucha
Posté le 23-03-2011 à 09:43:46  profilanswer
 

Un truc genre (S_t - Kexp(-r(T-t)) )^+ < C_t < S_t
 
Test les arbitrage en cas d'égalité, si t'es sur une partie du monde à 0, sur une autre en >0 alors c'est que c'est bien a priori les bonnes bornes

n°3203084
krucha
Posté le 23-03-2011 à 09:45:44  profilanswer
 

Et tu dois en déduire 2 pour le P_t facilement avec la parité CP

n°3203212
Profil sup​primé
Posté le 23-03-2011 à 11:49:56  answer
 

kelyos a écrit :

Est ce quelqu'un les connaitraient ? Je n'arrive à les trouver concrètement sur le net
 
Merci


S'il existe qu'une seule mesure martingale [:ddr555]


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