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  Pricing d'un CAP "up-and-out"

 


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Pricing d'un CAP "up-and-out"

n°1132956
nsc
Posté le 22-06-2007 à 15:48:09  profilanswer
 

Salut a toutes et à tous, quelqu'un pourrait m'aider svp, je dois pricer un cap up-and-out avec le modele dde black and sholes, je dispose de la courbe des taux à la date de pricing, et de la vol supposée constante, pouvez vous me donner ne serait-ce que la formule???
merci

mood
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Posté le 22-06-2007 à 15:48:09  profilanswer
 

n°1136604
nehd
Posté le 24-06-2007 à 18:31:26  profilanswer
 

regarde ds le hull t'as tt ca...

n°1139703
nsc
Posté le 26-06-2007 à 09:51:50  profilanswer
 

non y a pricing de cap ou d'option a barriere mais les 2 combinés y a pas.

n°1139963
Sihriel
デリダで皺消
Posté le 26-06-2007 à 12:08:09  profilanswer
 
n°1145113
nsc
Posté le 28-06-2007 à 10:27:34  profilanswer
 

merci beaucoup cependant je dois utuliser une vol constante, le modele proposée n'est donc pas applicable meme si tres interressant merci encore.


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