Salut a toutes et à tous, quelqu'un pourrait m'aider svp, je dois pricer un cap up-and-out avec le modele dde black and sholes, je dispose de la courbe des taux à la date de pricing, et de la vol supposée constante, pouvez vous me donner ne serait-ce que la formule???
merci

regarde ds le hull t'as tt ca...

non y a pricing de cap ou d'option a barriere mais les 2 combinés y a pas.

Merci Google ?
http://www.actuaries.org/AFIR/coll [...] ittard.pdf

merci beaucoup cependant je dois utuliser une vol constante, le modele proposée n'est donc pas applicable meme si tres interressant merci encore.