Bonjour,
 
Je recherche la méthodologie (voir un excel lié) pour pricer un autocall Athena.
 
Merci d’avance

plus de details si possible

concretement:
si je prend un produit :
Maturité : 10 ans
• Sous-jacent : l’indice Euro Stoxx 50
• Barrière de rappel : 100%
• Coupon : 7%
• Barrière PDI : 60%
• Observations : annuelles
 
Concrètement de manière académique cela se compose par:
- long obligation splité par maturités
- long digit (ou call spread) par années de rappels
- short pdi (ou put spread + put)
 
pour le nominal je sais que c'est la proba de rappel*le nominal
Je sais aussi que cela peux se pricer leg by leg pondéré par les les probabilités de rappels.
 
Cependant, il existe un moyen de pricer plus intelligent, et donc je le recherche.
 
Bien à vous,

dans ce cas je te conseille un forum sur les produits financiers et leurs derivees . Ici cest plus oriente geek !