Bonjour à tous,    
 
Je révise actuellement des exercices liés au Captital Asset Pricing Model et il y a certains points que je ne saisis pas comme ce petit exercice:
 
J'ai deux actions :
- A a un tx de revient de 10% et une volatilité de 8%
- B a un taux de revient de 8% et une volatilité de 15%
 
Donc B a un plus petit taux de revient et une plus grande volatilité que A.
 
La question que je ne comprends pas : est-ce que cette situation est possible selon le CAPM?
 
Merci de m'éclairer car pour moi la réponse paraît évidente mais je ne sais pas comment justifier..
 
Merci beaucoup