Sur le serveur , il faut que tu ai le "Terminal Service" d'installé.
Et sur le XP, tu as la version "cliente" qui te permettra de te connecter a ton serveur sans probleme.
Comme dis Nikolai, cet utilitaire est un composant de Windows, donc il suffit simplement de l'ajouter sur ton poste client en passant par l'ajout / suppression de programme.