Oui et non.
Le format en lui même ne permet pas l'introduction de données exécutables. Toutefois, certains lecteurs peuvent être buggés et sujets à des buffer overflow qui permettront à ce moment d'exécuter du code malicieux sur ta machine.
Il est aussi possible de renommer des formats de fichier plus sensibles aux virus (genre les fichiers windows media) en .avi, ainsi ce fichier qui a l'air inoffensif pourra infecter ton poste si tu le lis avec le mauvais lecteur.
Je dirais en conclusion : pas la peine de scanner les fichiers media, mais les lire avec un lecteur peu sensible aux failles.