En partie vrai et en partie pipeau... si le firewall perso a une faille de sécu ou qu'un logiciel de ta machine, accessible depuis l'extérieur, a une faille de sécu (par exemple un serveur web perso), comme il est à même la machine à protéger ta machine tombe quand même.
Un firewall idéalement se situe entre la machine à protéger et le réseau publique (dans ce cas internet).
Toutefois un firewall perso permet quand même de restreindre de manière centralisée, sous réserve qu'il ne possède pas de faille, les accès à ta machine.