Tout cela est parfaitement normal. Tu utilises probablement Windows XP.
Pour les alarmes, c'est également normal, c'est le role de ce soft.
A ta place, je désactiverai la notification (tu risques d'avoir des centaines de fenêtres à fermer). Mais que Zone Alarm bloque quelque chose ne veut pas dire que tu es "attaqué".
Cherche dans Google un peu de doc, il y en a des tonnes.