Si j'ai bien compris le fonctionnement des DBgrid, elles ne font qu'afficher le résultat des requêtes SQL faites au SGBD. donc, à moins de faire des boutons: tri par nom, tri par prénom... et d'y associé à chacun, une requête SQL avec un order by ... à la fin, je ne pense pas que ton problème puisse t'être résolut.
Maintenant, si tu trouves une autre solution, ça m'intéresse