Salut,
Dans les propriétés de la form, tu mets la propriété KeyPreview à true. Cela aura pour conséquence que toutes les entrées au clavier seront interceptées d'abord par la form qui essaiera de les traiter. Si elle ne peut pas les traiter, elle repassera l'événement au contrôle concerné.
Ensuite, dans l'un des événements KeyDown, KeyPress ou KeyUp, tu peux tester le paramètre KeyCode.