La méthode SetFocus "Déplace le focus sur cette occurrence de l'objet" (cf. aide VBA).
C'est-à-dire que le bouton, la zone de texte, etc. se met en subrillance. Donc en appuyant sur Entrée lorsque le focus est sur un bouton, on valide celui-ci. Si le focus est sur une zone de texte, on peut écrire dedans, etc.
Donc rien à voir avec le curseur.
"Edit :" Bon, je viens de me rendre compte que tu parles peut-être réellement de curseur (et pas de pointeur), donc si tu cherches à mettre le focus sur une zone de texte pour que le curseur y apparaisse (et ainsi donner la possibilité de modifier le texte), voilà comment faire :