Déjà, il faut afficher les informations sur ta liste déroulante 1... pour ça il faut faire une requête en PHP et boucler sur le résultat pour créer les éléments de la liste.
Ensuite, tu dois faire en sorte que quand tu cliques sur la liste 1, une autre requête se fasse (AJAX) pour récupérer les éléments à voir dans la liste 2... Je serais toi j'utiliserais JQuery, c'est beaucoup plus simple à mettre en place.