Tu as des distributions spécialisées dans la sécurité : IPcop et esmith entre autres.
Pour le firewall, c'est tous le même (iptables), il est intégré au noyau Linux. Du coup, à la limite n'importe quelle distrib va, à moins que certaines incorporent des interfaces de config rien qu'à elles. Et ça je sais pas. Dans les interfaces classiques, j'aime beaucoup guarddog pour Kde qu'est super simple à configurer tout en étant assez complet (moins neuneu que firestarter par exemple).
Pour te former au réseau, regarde les topics pour les débutants en haut de la liste des topics. Y a aussi un très bon guide d'intro au firewalling qui était passé sur linuxfr.org : http://linuxfr.org/2003/07/21/13334.html (annonce bourré d'avis dans les commentaires) et http://olivieraj.free.fr/fr/linux/ [...] /firewall/ (la formation elle-même)