Se connecter sans firewall n'est suicidaire que sous Windows. Sous GNU/Linux, il suffit de bien contrôler les applis qui sont susceptibles de recevoir une connexion réseau.
netstat -nap te donnera une liste des applis qui écoutent tes interfaces. A toi de désactiver les daemons qui te semblent superflus.
Ceci étant dit, pour la configuration du firewall, je te renvoie à la documentation de ta distro.
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"The marketing guys said the HP-35 would be a failure because it was too small, and then we couldn't make them fast enough to meet the demand. The marketing folks don't know everything." - Bill Hewlett