J'ai déjà résolu le problème, mais je suis tellement furieux de sa stupidité que je poste pour aider le prochain qui tombera dessus:    
 
Scénario :
1. Suivre les étapes d'installation de l'Epson XP-412 sur Windows 7 (lancer le logiciel d'installation fourni sur le CD)
2. A un moment, on arrive à l'étape où le logiciel d'installation (sur le PC) demande d'aller sur l'écran de l'imprimante et de lancer l'assistant de configuration Wifi
3. Sur l'imprimante, on choisit son réseau (SSID), puis on tape sa clé Wifi. On ne nous donne pas vraiment le choix du type de sécurité réseau : WPA-AES par défaut.
4. L'imprimante essaie de se connecter au réseau, mais échoue à la toute dernière étape: "vérification de la configuration IP détaillée".
 
 
En réalité, cette erreur est bidon. Il ne faut pas se laisser démonter: l'imprimante est maintenant connue du routeur et la clé réseau est correcte, tout va bien.
Il faut retourner au PC, et cliquer sur "suivant". Là, et seulement là, le logiciel finalise la connexion côté PC et routeur. On arrive à l'écran où on peut imprimer la page de test. Si ça réussit, tout va bien.