Bonjour à tous,
 
Voilà j'aimerais solliciter votre aide concernant une question qu'un ami à eu en entretien pour un stage en banque d'investissement. J'aurais aimé savoir ce que vous auriez répondu à sa place:
 
"Pourquoi le modèle de Black Scholes marche ?"
 
Merci d'avance.

Tout simplement parce que tout le monde l'utilise.
On aurait tout aussi bien pu décréter que le prix d'une option est egal au prix du sous jacent  + la température extérieure, ca fonctionnerait également.

Oui j'ai vu que BS était pas mal remis en cause dans le monde de la finance à cause de ses hypothèses trop simplificatrices.
Donc, en résumé, il faudrait répondre que le succès de cette méthode est due à un mimétisme général de la part des traders sur la manière d'évaluer les options?...

Voila  

C'est completement faux: Black-Scholes ne marche pas.

Je parlais de son utilisation pour le calcul de la vol implicite. On sait que d autres modèles sont utilises en pricing pour prendre en compte les sauts etc..