Amontech est un cabinet de conseil spécialisé en MOE et MOA dans les S.I Clients Finance tels que SGCIB, SGAM, BNP PARIBAS ARBITRAGE & BFI, CA-CIB, NATIXIS, HSBC, AXA IM, MERRILL LYNCH.
En MOE, nos consultants interviennent sur les technologies C#.Net et C++, Java/J2EE, pour les métiers du Front, Middle sur les activités de risque de marché.
En MOA, nos consultants ont une expertise sur les progiciels financiers Sophis, Summit, Calypso, Murex, Kondor +, ils interviennent pour les salles de marché Dérivés Action, Fixed Income, Risque et Change.
Nous recherchons pour un de nos clients un IT Quant pour rejoindre l'équipe de l’entité R&D de la banque d’investissement.
Vous serez en contact permanent avec les Product Managers, les ingénieurs financiers et les Quant.
Vous serez garant de la pertinence des modèles développés et des méthodologies quantitatives mises en place.
Les tâches:
• Conception de librairies financières
• Réalisation de pricers de produits structurés à destination des opérateurs du Front Office
• Développement des applications en C++
• Intégration des librairies de pricing
• Vérification de la solution et de sa compatibilité
• Supervision de la phase de recette, de la réalisation des prototypes et des tests
• Tests
• Maintenance et débuggage
Nous recherchons un consultant ayant 3 à 5 ans d'expérience.
Compétences :
• Fortes compétences techniques en C/C++
• Fortes compétences fonctionnelles (différente type d’instruments financiers, modèles de pricing, processus stochastiques…)
• Bonne connaissance en mathématiques financières
Compétences personnelles :
• Capacité à s’adapter rapidement
• Rigueur
• Très grande réactivité
• Forte résistance au stress
