salut le forum
 
Voici le problème: on a une fonction de 5 paramètres f(lambda1,lambda2,sigma1,sigma2,rho) et on connait la valeur de cette fonction en une trentaine points. On veut trouver la valeur des paramètres selon la méthode des moindres carrées cad pour ceux qui ne connaissent pas on minimise la somme des écarts: (valeur_théorique_de_f - valeur_empirique_de_f)²
 
pour cela on utilise la fonction fmincon de matlab (minimisation sous contraintes pcq on veut que sigma1>=0 et sigma2>=0)
 
comme dans toute minimisation numérique, on prend un point de départ pour le vecteur (lambda1,lambda2,sigma1,sigma2,rho).
 
Le problème c'est que les paramètres obtenus sont peu différents de ceux pris comme point de départ de l'algorithme quel que soit le point de départ choisi. et j'ai pas trop envie de tester tous les cas possibles pour les points de départ: ca prendrait qq années
 
qqn aurait déjà rencontré ce pb ou aurait une idée??
 
thx