Bonjour à tous !
 
J'aurais besoin de quelques unes de vos lumières concernant les 2 exercices suivants car je ne sais même pas comment partir.
 
Merci d'avance
 
1. A quel cours doit être le sous jacent V dans 4j pour que le warrant plain vanilla vaille 0.90€ ?
 
Données à aujourd'hui:
Prix d'exercice: 240
Echeance: 21 mars 2008
Delta: 53%
Gamma: 0.004
Vega: 0.02
Theta: -0.005/jour
Parité: 40/1
Cours actuel du Warrant: 0.84€
Cours actuel de l'action: 227€
 
(normalement la réponse serait 233.04 mais aucune idée de comment on trouve ça !!)
 
2. Valeur de ce turbo dans 1 mois ?
 
Données à aujourd'hui
Type: short
Sous-jacent: Cac40
Cours du sous jacent: 6000
Cours du sous jacent en T+30: 6000
Niveau de financement en T: 7000
Seuil de sécurité: 6900
Taux de sécurité: 3%
 
Merci infiniment d'avance. Je ne trouve pas les formules pour calculer les valeurs futures ! ?